1. 回归分析中,随机误差和残差的区别?(随机扰动项与剩余项)

计量经济模型中,随机扰动项与残差项均为随机项。

区别是① 随机误差项 ξ 表示总体模型的误差(观察值 Yi 与条件期望 E(Y|Xi) 的差),残差 ei 表示样本模型的误差(观察值 Yi 与估计值或称样本条件均值 \hat{Y_i} 的差);② ξ 不可观测,ei 可以在估计出参数后计算;③ ei = ξ +参数估计误差(待查)。

《计量经济学小题》https://wenku.baidu.com/view/33770226c5da50e2524d7f5c.html

《随机误差和残差的区别》https://www.ppkao.com/tiku/shiti/9605110.html

 

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